Estudo das Gregas

Selecione a grega:

Delta    Gamma   Theta    Vega      Rho  

DeltaGammaThetaVegaRho

As gregas são variáveis derivadas da fórmula Black & Scholes que mostram a sensibilidade e o comportamento do preço da opção em relação a quatro fatores:

  1. Mudança no Preço do ativo subjacente
  2. Mudança na Taxa de Juros
  3. Mudança na Volatilidade do ativo subjacente
  4. Mudança no Tempo

Cada grega mede um aspecto diferente na formação do preço da opção.