Estudo das Gregas
Selecione a grega:
Delta Gamma Theta Vega Rho
As gregas são variáveis derivadas da fórmula Black & Scholes que mostram a sensibilidade e o comportamento do preço da opção em relação a quatro fatores:
- Mudança no Preço do ativo subjacente
- Mudança na Taxa de Juros
- Mudança na Volatilidade do ativo subjacente
- Mudança no Tempo
Cada grega mede um aspecto diferente na formação do preço da opção.